量化交易是什么意思?

量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易的證券投資方式，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下，作出非理性的投資決策。

量化交易具有以下特點(diǎn)：

1、紀(jì)律性

根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想

定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)、賣(mài)出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

散戶是怎么量化交易的?

1、根據(jù)股票的歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行多因子股票選擇.例如，將股價(jià)收益率、股價(jià)收益率、市場(chǎng)收益率等作為股票選擇基準(zhǔn)，選擇價(jià)值被低估或處于合理地區(qū)的股票.

2、順勢(shì)交易，以上升趨勢(shì)購(gòu)買(mǎi)，以下降趨勢(shì)銷(xiāo)售.

3、進(jìn)行合理的倉(cāng)庫(kù)管理，即采用漏斗型倉(cāng)庫(kù)管理法、矩形倉(cāng)庫(kù)管理法、金字塔形倉(cāng)庫(kù)管理法等，應(yīng)對(duì)股票后期風(fēng)險(xiǎn).

4、根據(jù)股票的歷史趨勢(shì)，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點(diǎn)，在壓力位置，獲得收益時(shí)立即銷(xiāo)售的支持位置，股票損失時(shí)立即銷(xiāo)售股票，避免更大的損失.

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